Clément DOMBRY

Professeur à l'Université de Franche-Comté,
Laboratoire de Mathématiques de Besançon, UMR 6623.
  



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  • Courrier électronique  : clement.dombry(at)univ-fcomte(dot)fr
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    France
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RECHERCHE

Mon domaine de recherche est celui des probabilités et de leurs applications. Je m'intéresse plus particulièrement aux thèmes suivants :
  • Théorie spatiale des extrêmes, propriétés des processus max-stables (lois conditionnelles, mélange fort), applications en statistique (normalité asymptotiques d'estimateurs du coefficient extrémal).
  • Théorèmes limites fonctionnels et statistique des processus (processus stables, processus autosimilaires, mouvement brownien fractionnaire, marches aléatoires en scène aléatoire...)
  • Etude asymptotique de modèles stochastiques issus de la biologie (dénaturation de l'ADN, algorithmes génétiques), de la géométrie (algorithme de recherche des p-means) ou de l' informatique (structures de données, polling systems)
A l'occasion de ma soutenance d'HDR, j'ai eu l'occasion d'organiser un workshop sur la théorie spatiale des extrêmes (programme et  slides) en Novembre 2012.
Dans le cadre des trimestres du LMB, j'ai aussi pu organiser le "workshop on Extreme Value Theory, with emphazis on spatial and temporal aspects" en Novembre 2014.

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PUBLICATIONS

La liste complète de mes publications est disponible ici.

Articles récents (depuis 2015)
  • C.Dombry, E.Hashorva, P.Soulier. Tail measure and tail spectral process of regularly varying time series. Annals of Applied Probability, to appear.
  • C.Dombry, M.Ribatet, S.Stoev, Probabilities of concurrent extremes. Journal of the American Statistical Association, to appear.
  • C.Dombry, A.Ferreira, Maximum likelihood estimators in the block maxima method. Bernoulli, to appear.
  • C.Dombry, M.Zott, Multivariate records and hitting scenarios. Extremes, 343-361, 2018.
  • C.Dombry, M.Falk, M.Zott, On functional records and champions. Journal of Theoretical Probability, to appear.
  • C.Dombry, Z.Kabluchko, Random tessellations associated with max-stable random fields. Bernoulli, 30-52, 2018
  • C.Dombry, L.Rabehasaina, High order expansions for renewal functions and applications to ruin probabilities. Annals of Applied Probability, 2342-2382, 2017.
  • C.Dombry, S.Engelke, M.Oesting, Bayesian inference for multivariate extreme value distributions. Electronic Journal of Statistics, 4813-4844, 2017.
  • C.Dombry, Z.Kabluchko, Non singular flow representation and cone decompositions for stationary max-stable processes. Stochastic Processes and their Applications, 1763-1784, 2017.
  • C.Dombry, F.Eyi-Minko, Extremes of independent stochastic processes : a point process approach. Extremes, 197-218, 2016.
  • C.Dombry, S.Engelke, M.Oesting, Exact simulation of max-stable processes. Biometrika, 303-317, 2016.
  • C. Dombry, M. Ribatet, Functional regular variations, Pareto processes and peaks over threshold. Statistics and its Interface, 9-17, 2015.
  • C. Dombry, Existence and consistency of the maximum likelihood estimators for the extreme value index within the block maxima framework. Bernoulli, 420-436, 2015.
Prépublications
  • S.Chrétien, C.Dombry, A.Faivre, A Semi-Definite Programming approach to low dimensional embedding for unsupervised clustering.
  • C.Dombry, S.Engelke, M.Oesting, Asymptotic properties of likelihood estimators for multivariate extreme value distributions. arXiv :1612.05178.
  • C.Dombry, M.Genton, R.Huser, M.Ribatet, Full likelihood inference for multivariate max-stable distributions.
  • A.Mefleh, R.Biard, C.Dombry, Z.Khraibani, Permutation bootstrap in the block maxima method.
  • A.Mefleh, R.Biard, C.Dombry, Z.Khraibani, Trend detection for heteroscedastic extremes.
  • O.Ho, C.Dombry, Simple models for multivariate regular variations and the Hüsler-Reiss Pareto distribution. arXiv:1712.09225
  • E.Koch, C.Dombry, C.Y.Robert, A central limit theorem for functions of stationary max-stable random fields on R^d. arXiv:1801.07152

Thèse de Doctorat et Mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches
 
  • Mémoire d'HDR intitulé "Théorie spatiale des extrêmes et propriétés des processus max-stables".
    Télécharger le  mémoire (pdf)
  • Thèse de doctorat intitulée  "Quelques applications de la théorie des grandes déviations", préparée sous la direction Christian Mazza et Nadine Guillotin-Plantard.
    Télécharger le résumé (pdf) ou le mémoire (pdf)
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ENSEIGNEMENT

Je suis responsable de la spécialité Modélisation Statistique du Master de Mathématiques.

En 2017-2018, je prend en charge les enseignements suivants: top